1. 导语
价值投资以基本面分析为立足点、从股票估值、公司经营、成长性、负债、公司规模和管理层多个方面对股票进行定量分析。19篇价值策略报告共涉及35个因子。其中,市盈率、市净率、股息率受明显关注,79%的策略关注市盈率;58%的策略关注市净率;47%的策略关注股息率;因此参考三一投资管理公司价值选股策略,做了如下策略.价值选股策略
2.具体策略
① 每月作为调仓周期,选取符合以下条件的股票进入投资组合:
A. 选取本益比最低的前400公司
B. 股价账面价值比最低的前400公司
C. 股利收益率最高的前400公司
为了控制每期选出的股票数,我们增加如下条件:
若选出股票超过30个,选取前30个进入组合。
② 止损方式
A. 当个股价格低于成本价的8%时,卖出该股票
B. 当5日内大盘下跌13%时,卖出所有股票
3.代码示意图:
4.回测情况:
有话要说...