300013股吧东方财富(300013)

全市场多因子组合1.0编制说明

（1）我们基于规模、交易行为等因子，不定期对全市场股票进行打分，选择综合得分最高的100只股票构建海通全市场多因子等权组合，本期组合建仓时间4月5日。我们的组合一直持续公开，历史股票清单可在历史报告中查询。

（2）该多因子组合自2005年2月至今累积上涨212.31倍，同期中证500指数累积上涨6.13倍，组合表现远超中证500指数；从年化收益率来看，组合年化收益达57.36%，而同期中证500指数年化收益为18.07%，组合相对中证500指数年化超额收益达39.30%。

（3）2017年以来，该多因子组合累积收益-1.37%，而同期中证500指数累计收益5.03%，组合相对于中证500指数的超额收益率为-6.40%。

本期全市场多因子组合1.0表现回顾

（1）截止4月7日，海通量化多因子组合1.0本周上涨3.78%，相对于中证500超额1.02%；其中，选股顺序排在前50名的股票构成的组合上涨4.37%，相对于中证500超额1.61%。

（2）截止4月7日，该多因子组合4月共上涨3.78%，同期Wind全A指数上涨2.18%，沪深300指数上涨1.78%，中证500指数上涨2.77%，创业板指上涨2.03%；

（3）从本期（4月5日-4月7日）表现来看，该多因子组合共上涨3.78%，在多因子100只股票中，有71只股票的期间收益超过Wind全A指数（上涨2.18%）；57只股票的期间收益超越中证500指数（上涨2.77%）；

（4）海通量化多因子组合1.0本周（4月5日-4月7日）涨幅居前的是青龙管业（33.03%）、汇中股份（14.48%）、建新股份（12.80% ）、博通股份（10.37% ）和开能环保（8.31% ）。

本期多因子组合1.0持仓及其涨跌幅

表 本期（4月5日-4月7日）海通多因子组合1.0及其涨跌幅（按本期涨跌幅排序）

股票代码

证券简称

本期涨跌幅4月5日-4月7日）

本周涨跌幅（4月5日-4月7日）

1

002457.SZ

青龙管业

33.03%

33.03%

2

300371.SZ

汇中股份

14.48%

14.48%

3

300107.SZ

建新股份

12.80%

12.80%

4

600455.SH

博通股份

10.37%

10.37%

5

300272.SZ

开能环保

8.31%

8.31%

6

300132.SZ

青松股份

7.89%

7.89%

7

002755.SZ

东方新星

7.59%

7.59%

8

600768.SH

宁波富邦

7.38%

7.38%

9

000695.SZ

滨海能源

6.89%

6.89%

10

600235.SH

民丰特纸

6.64%

6.64%

11

600561.SH

江西长运

6.63%

6.63%

12

002778.SZ

高科石化

6.49%

6.49%

13

002357.SZ

富临运业

5.76%

5.76%

14

300211.SZ

亿通科技

5.52%

5.52%

15

300013.SZ

新宁物流

5.32%

5.32%

16

600847.SH

万里股份

4.92%

4.92%

17

600385.SH

山东金泰

4.89%

4.89%

18

002715.SZ

登云股份

4.81%

4.81%

19

002633.SZ

申科股份

4.65%

4.65%

20

600846.SH

同济科技

4.62%

4.62%

21

600593.SH

大连圣亚

4.59%

4.59%

22

002295.SZ

精艺股份

4.55%

4.55%

23

600615.SH

丰华股份

4.52%

4.52%

24

300029.SZ

天龙光电

4.48%

4.48%

25

002272.SZ

川润股份

4.47%

4.47%

26

300321.SZ

同大股份

4.43%

4.43%

27

300227.SZ

光韵达

4.39%

4.39%

28

002243.SZ

通产丽星

4.31%

4.31%

29

002760.SZ

凤形股份

4.30%

4.30%

30

600689.SH

上海三毛

4.24%

4.24%

31

300169.SZ

天晟新材

4.22%

4.22%

32

002598.SZ

山东章鼓

4.12%

4.12%

33

000692.SZ

惠天热电

4.11%

4.11%

34

300405.SZ

科隆精化

4.04%

4.04%

35

002112.SZ

三变科技

3.98%

3.98%

36

000809.SZ

铁岭新城

3.90%

3.90%

37

000668.SZ

荣丰控股

3.80%

3.80%

38

300154.SZ

瑞凌股份

3.77%

3.77%

39

000835.SZ

长城动漫

3.74%

3.74%

40

300092.SZ

科新机电

3.72%

3.72%

41

300046.SZ

台基股份

3.52%

3.52%

42

002627.SZ

宜昌交运

3.49%

3.49%

43

300125.SZ

易世达

3.45%

3.45%

44

600444.SH

国机通用

3.44%

3.44%

45

600969.SH

郴电国际

3.43%

3.43%

46

300305.SZ

裕兴股份

3.37%

3.37%

47

002687.SZ

乔治白

3.35%

3.35%

48

300260.SZ

新莱应材

3.33%

3.33%

49

002337.SZ

赛象科技

3.27%

3.27%

50

600423.SH

柳化股份

3.20%

3.20%

51

000023.SZ

深天地A

3.16%

3.16%

52

002725.SZ

跃岭股份

3.15%

3.15%

53

300240.SZ

飞力达

3.11%

3.11%

54

300328.SZ

宜安科技

3.05%

3.05%

55

600356.SH

恒丰纸业

2.93%

2.93%

56

300435.SZ

中泰股份

2.90%

2.90%

57

600980.SH

北矿科技

2.77%

2.77%

000905.SH

中证500

2.77%

2.77%

58

600189.SH

吉林森工

2.76%

2.76%

59

600378.SH

天科股份

2.59%

2.59%

60

300218.SZ

安利股份

2.59%

2.59%

61

300286.SZ

安科瑞

2.56%

2.56%

62

600769.SH

祥龙电业

2.54%

2.54%

63

000713.SZ

丰乐种业

2.54%

2.54%

64

600746.SH

江苏索普

2.50%

2.50%

65

300239.SZ

东宝生物

2.48%

2.48%

66

300220.SZ

金运激光

2.48%

2.48%

67

600302.SH

标准股份

2.46%

2.46%

68

600727.SH

鲁北化工

2.30%

2.30%

69

600371.SH

万向德农

2.28%

2.28%

70

300126.SZ

锐奇股份

2.27%

2.27%

71

300483.SZ

沃施股份

2.21%

2.21%

881001.WI

万得全A

2.18%

2.18%

72

002057.SZ

中钢天源

2.12%

2.12%

73

300330.SZ

华虹计通

2.11%

2.11%

74

600605.SH

汇通能源

2.10%

2.10%

399006.SZ

创业板指

2.03%

2.03%

75

300243.SZ

瑞丰高材

2.03%

2.03%

76

600448.SH

华纺股份

1.96%

1.96%

77

300022.SZ

吉峰农机

1.93%

1.93%

78

300290.SZ

荣科科技

1.89%

1.89%

79

300214.SZ

日科化学

1.82%

1.82%

80

600543.SH

莫高股份

1.81%

1.81%

81

300179.SZ

四方达

1.80%

1.80%

82

300139.SZ

晓程科技

1.56%

1.56%

83

000785.SZ

武汉中商

1.55%

1.55%

84

600370.SH

三房巷

1.44%

1.44%

85

000502.SZ

绿景控股

1.43%

1.43%

86

300464.SZ

星徽精密

1.42%

1.42%

87

002629.SZ

仁智股份

1.40%

1.40%

88

300442.SZ

普丽盛

1.40%

1.40%

89

300277.SZ

海联讯

1.36%

1.36%

90

300283.SZ

温州宏丰

1.36%

1.36%

91

300264.SZ

佳创视讯

1.22%

1.22%

92

000619.SZ

海螺型材

0.93%

0.93%

93

600513.SH

联环药业

0.90%

0.90%

94

600573.SH

惠泉啤酒

0.74%

0.74%

95

600796.SH

钱江生化

0.65%

0.65%

96

000779.SZ

三毛派神

0.24%

0.24%

97

603223.SH

恒通股份

0.16%

0.16%

98

000004.SZ

国农科技

0.00%

0.00%

99

600883.SH

博闻科技

-0.35%

-0.35%

100

300387.SZ

富邦股份

-0.90%

-0.90%

展开全文

资料来源：Wind，海通证券研究所

注：（1）目前组合中有0只停牌股票；（2）收益率以2017年3月31日收盘价买入计算。

【风险提示】（1）市场出现系统性风险；（2）有效性因子变动风险。

联系人：罗蕾 021-23219984 吕丽颖 021-23219745

往期组合（2017年起）下载地址：http://pan.baidu.com/s/1eSsrGYI

联系人：罗蕾 021-23219984 吕丽颖 021-23219745

往期组合（2017年起）下载地址：http://pan.baidu.com/s/1eSsrGYI